永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章2881字，读完约7分钟

基金经理:应永基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1重要提示和内容

1.1重要提示

■

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:1 .本基金合同生效日期为2015年9月1日，截至报告期末，本基金合同生效日期不足一年。

2.在基金六个月的期初期末，各项资产的分配比例符合合同规定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命时间和离职日期一般指公司做出决定的日期；基金管理人自基金合同生效之日起就职的，其任职日期为基金合同生效之日。

2.证券从业人员的含义应当符合《行业协会证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、基金合同等相关法律法规，本着诚实、勤勉、市场和社会信任的原则管理和使用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人主要通过建立规范有序的投资研究与决策流程和交易流程，加强事后监控和分析，确保不同投资组合得到公平对待，有效防止利益转移。基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等。，并重视交易执行中的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待。在报告所述期间，公平贸易制度得到了很好的实施。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

2016年第一季度，a股市场在年初暴跌后略有稳定。在这种背景下，尽管受到一些影响，采用定量选股策略的产品仍然表现出较好的选股能力。

报告期内，基金遵循稳定原则，灵活配置基金资产。虽然基金单位净值因年初1000股的多次跌停板而下降，但通过量化选股策略选择的股票组合表现良好，剔除头寸影响后的收益率明显超过基准指数，体现了基金投资策略的有效性。

今后，我们将继续谨慎、灵活配置基金资产，在进一步有效控制产品风险的前提下，争取基金的稳定运行。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净增长率为-11.99%，同期业绩基准收益率为-13.03%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

4.7经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

2016年，中国经济将面临经济结构调整和增长方式转变的挑战。美联储加息将吸引国际追逐利润的资本从新兴市场返回美国，新兴市场将面临动荡和不确定性增加。a股市场在年初暴跌的过程中释放了一些风险，未来很有可能保持区间波动。同时，严格控制投资风险，注重阶段性和结构性机遇是更好的选择。在这种背景下，通过定量模型选股分散个股风险、动态捕捉市场机会的定量灵活配置策略具有独特优势。今后，我们将在严格控制基金投资风险的前提下，审慎决策，灵活配置基金资产，争取基金稳定运行。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

金额单位:人民币

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

■

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

■

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

基金采用灵活的配置策略，可以通过股指期货调整系统风险。

报告期内，基金管理人密切关注市场动态，针对股指期货目前的基差折价状况开展现货置换操作，优化资金使用效率，合理管理产品系统性风险，符合既定投资政策和投资目标。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人在报告编制日前一年未受到监管机构调查或公开谴责和处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除了基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票被投资。

5.11.3其他资产的构成

单位:人民币元

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

金额单位:人民币

■

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

■

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间，基金管理人没有购买、赎回或买卖基金。

8.报告期末保荐基金持股情况

■

9 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

10供将来参考的文件目录

10.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准混合发起的证券投资基金永赢定量灵活配置所募集的文件；

2.“赢得混合发起证券投资基金定量灵活配置的基金合同”；

3.《定量和灵活配置永远获胜的混合发起证券投资基金信托协议》；

4.基金管理人的业务资格审批和营业执照；

5.基金托管人业务资格和营业执照的核准。

10.2存储位置

基金经理和基金托管人。

10.3访问方法

投资者可在办公时间内免费参观上述储物场所，或在基金经理的网站www.maxwealthfund上查询

如有疑问，可咨询我们的基金经理应永基金管理有限公司..

客户服务电话:021-51690111

应永基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网