金鹰主题优势混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告于2016年4月20日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额；

2.当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

3.基金表现指数并不包括持有人认购或营运基金的所有开支，扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

金鹰主题优势混合证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2010年12月20日至2016年3月31日)

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注:1 .截至报告时，日本基金的投资比例基本符合基金合同规定的比例；

2.基金业绩基准为:沪深300指数收益率×75%+沪深300债券指数总收益率×25%

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .聘任日期和离职日期指公司公布的聘任或解聘日期；

2.证券业的含义符合行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规及其实施标准、基金合同等法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，无重大违法违规行为或基金合同，未损害基金份额持有人利益。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求和本公司公平交易制度的规定，基金管理人通过规范的投资、研究和交易流程，确保了不同投资组合的公平待遇，有效防止了利益转移。

基金管理人事先规定了严格的股票期权库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度；关注交易执行中的公平交易措施，以“时间第一，价格第一”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待；之后，要加强对不同投资组合的交易价差和收益率的分析，检查公平交易的落实情况。报告期内，公司公平交易制度总体实施良好。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司参与交易所公开竞价交易的所有投资组合中，未出现当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

第一季度初，人民币再次贬值，投资者对美元加息的担忧加剧。由于融合因素，市场经历了一轮快速下跌。3月中下旬，美联储利率会议传达了关于加息的谨慎言论，中国经济平稳增长带来了小周期的经济复苏。监管当局向资本市场发出了保持稳定的信号，资本市场出现了一定程度的反弹。一季度以来，上证综指下跌15.1%，深证综指下跌17.4%，中小板指数下跌18.2%，创业板指数下跌17.5%。就工业而言，计算机、媒体、房地产、机械和交通是最大的输家，而银行、食品和饮料、煤炭、有色金属、石油和石化产品的跌幅相对较小。

基金在第一季度未能及时减少头寸，基金净值也受到系统性市场下跌的影响。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金净份额为1.185元，报告期内净份额增长率为-17.77%，同期业绩基准增长率为-9.92%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

从综合市场来看，汇率、利率和流动性之间的协调正朝着有利的方向发展。由于内外因素的影响，美联储在加息方面变得谨慎起来。国内经济的复苏和二十国集团会议的召开为人民币汇率的稳定奠定了基础，市场信心逐步恢复。在中国的稳定增长政策下，经济有望在短期内反弹。经过3月中下旬的反弹，第二季度市场整体风险偏好是中性的，判断显示市场波动。未来趋势需要继续观察经济复苏的力度、稳定增长措施的连续性以及改革政策的进一步推进。该基金将继续着眼于中长期，重点投资于产业发展巨大的行业，重点关注体育、教育、媒体、医疗服务和智能驾驶。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在报告所述期间，没有需要解释的警告事项。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

截至报告期末，基金未持有股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

不

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

不

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

不

5.11投资组合报告的注释

5.11.1在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2报告期内，基金投资的前十只股票未超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金持有的前十只股票之间没有流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

不

8 .影响投资者决策的其他重要信息

不

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会关于批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行和募集的文件。

2.金鹰主题优势股票证券投资基金基金合同。

3.金鹰主题优势股票证券投资基金托管协议。

4.金鹰基金管理有限公司设立批准、营业执照及章程

5、基金托管人业务资格审批和营业执照。

6.报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、最新招股说明书及其他临时公告。

9.2存储位置

广州天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看这些拷贝，或者以工作成本购买，或者访问基金经理的网站，网址是http://www.gefund。

如果投资者对此报告有任何疑问，可以咨询基金经理的客户服务中心，其电话号码为4006-135-888或020-83936180。

金英基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网