金鹰策略配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告于2016年4月20日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

金鹰战略性地分配混合证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2011年9月1日至2016年3月31日)

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注:1 .基金合同于2011年9月1日生效；2.截至报告时，日本基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。基金投资范围:股票资产占基金净资产值的比例为60% ~ 95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券等其他金融工具占基金净资产值的5% ~ 40%；3.基金业绩基准为:沪深300指数增长率×75%+沪深总债券指数增长率×25%

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .聘任日期和离职日期指公司公布的聘任或解聘日期；

2.证券业的含义符合行业协会颁布的《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规及其实施标准、基金合同等法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，无重大违法违规行为或基金合同，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求和本公司公平交易制度的规定，基金管理人通过规范的投资、研究和交易流程，确保了不同投资组合的公平待遇，有效防止了利益转移。

基金管理人事先规定了严格的股票期权库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度；关注交易执行中的公平交易措施，以“时间第一，价格第一”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待；之后，要加强对不同投资组合的交易价差和收益率的分析，检查公平交易的落实情况。报告期内，公司公平交易制度总体实施良好。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司参与交易所公开竞价交易的所有投资组合中，未出现当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

一季度初，在汇率和熔断机制的影响下，市场经历了持续下跌的系统性风险，并在3月份企稳并适度反弹。

基金分阶段配置周期性股票和繁殖股票，后期回归成长型股票，主要投资方向为挂钩合理的领先成长型股票。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金份额净值为1.1421元，本报告期基金份额净值增长率为-17.08%，同期业绩基准增长率为-9.92%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望第二季度，汇率稳定，美元加息推迟，通胀温和，经济数据稳定，监管当局保持稳定和对资本市场的关心。这些因素有利于市场稳定，结构性机会将会出现。

该基金将专注于虚拟现实、新能源汽车、智能汽车和其他产业趋势，引领具有合理挂钩机制的公司和业绩逆转的公司。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在报告所述期间，没有需要解释的警告事项。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间，基金没有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

本基金于报告期末并无股票指数期货头寸。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

不

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.2本期国债期货投资评估

没有。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2报告期内，基金投资的前十只股票未超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

不

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

没有。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

不

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证监会批准金鹰证券投资基金战略配置的发行和募集文件。

2.股权证券投资基金金鹰战略配置基金合同及其变化。

3.《金鹰战略配置股票型证券投资基金托管协议》及其变更。

4.金鹰基金管理有限公司设立批准、营业执照及章程。

5、基金托管人业务资格审批和营业执照。

6.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新招股说明书及其他临时公告。

9.2存储位置

广州天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看这些拷贝，或者以工作成本购买，或者访问基金经理的网站，网址是http://www.gefund。

如果投资者对此报告有任何疑问，可以咨询基金经理的客户服务中心，其电话号码为4006-135-888或020-83936180。

金英基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网