兴业鑫天盈货币市场基金2016第一季度报告

本篇文章3275字，读完约8分钟

基金经理:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

兴业新天营货币a

■

注:本基金的收入分配为每日结转份额。

兴业新天营货币b

■

注:本基金的收入分配为每日结转份额。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

■

■

注:本基金的基金合同于2015年11月2日生效。截至本报告所述期间结束时，该基金成立不到一年。根据兴业新天营货币市场基金的基金合同，基金管理人应在基金合同生效之日起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。截至本报告所述期间结束时，基金仍处于持仓期。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .对于基金的第一任基金经理，“聘任日期”是基金合同的生效日期，“离职日期”是根据公司的决定确定的解聘日期。除第一任基金经理外，“聘任日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金整体运作合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应的制度和流程，通过系统化和人工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，公平对待其管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，总体需求和供应疲软。在稳定增长政策的刺激下，经济从过度悲观转变为稳定预期。一、二线房地产销售正在蓬勃发展，而三、四线房地产销售仍受到库存压力的影响。产能过剩行业的企业仍对未来的需求预期持谨慎态度，农产品价格正在上涨，生产者价格指数(ppi)的跌幅继续收窄。从外部来看，随着美国加息的推迟，全球经济继续走弱，新兴国家经济增长放缓，国内稳定增长的压力仍然相对较大，货币政策呈现紧平衡格局，资本价格处于历史同期的较低水平。在大规模银行融资和外包资金的需求下，信用债券表现优于利率债券，整体收益率下降。

报告期内，为确保组合流动性，组合债券头寸保持在30%左右，银行存款配置比例提高，投资期限适当延长，在确保流动性的前提下，组合收益有所提高。考虑到目前的利差很小，目前没有杠杆作用。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金a股净收益率为0.5780%，同期业绩基准收益率为0.3357%，基金b股净收益率为0.6368%，同期业绩基准收益率为0.3357%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2016年第二季度，随着一线房地产政策的收紧和三、四线去库存化的压力，房地产投资和制造业将继续保持在较低水平，通货膨胀可能继续保持在较高水平。短期而言，经济预期的恢复和通胀预期的恢复将对债券收益率产生一定影响，并增加交易机会。从长期来看，经济下行压力仍然比较大，债券收益率中心仍有空.下行的趋势基于上述原因，在第二季度，投资组合将密切关注季度末的流动性变化和政策调整。在保持组合良好流动性的前提下，增加银行存单投资，增加部分短期融资券，适当延长投资期限，提高投资回报，实现流动性、安全性和盈利性的有机统一，为基金持有人提供稳定的回报。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人数量未少于200人或基金资产净值未少于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期债券回购融资

■

注:报告期债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内各交易日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

注:报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

注:在报告期内，该货币市场基金组合的平均剩余期限不超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

■

5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

■

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，收益在剩余期限内按实际利率法按日计提，以票面利率或约定利率为基础，考虑购买时的溢价和折价。

该基金通过每日分红将基金份额的净资产值保持在1.00元。

5.8.2

于报告期内，并无剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超出基金当日资产净值20%的情况。

5.8.3报告期内，基金投资决策程序符合相关法律法规要求，未发现基金投资前十名证券的发行人在此期间受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

■

5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

-

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:认购股份包括股息再投资、转换及分级增资股份；赎回份额包括转换份额和分级减少份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准兴业新天赢货币市场基金注册的文件

2.兴业新天营货币市场基金基金合同

3.兴业新天营货币市场基金托管协议

4.法律意见

5.基金管理人业务资格和营业执照的审批

6.基金托管人的业务资格审批和营业执照

8.2存储位置

基金管理人办公室和基金托管人住所

8.3访问方法

投资者可以在基金经理办公时间内免费查看。

网站:http://www.cib-fund

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理实业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

工业基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网