兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

本篇文章3079字，读完约8分钟

基金经理:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:1 .本基金的基金合同于2015年5月7日生效，距报告期末不足一年。

2.根据基金的基金合同，基金已在基金合同生效之日起六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .对于基金的第一任基金经理，“聘任日期”是基金合同的生效日期，“离职日期”是根据公司的决定确定的解聘日期。除第一任基金经理外，“聘任日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金整体运作合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应的制度和流程，通过系统化和人工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，公平对待其管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

在投资运作方面，本基金坚持绝对回报的理念，自上而下分配资产，并根据每项细分资产的风险和回报的预期变化进行动态调整。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净股份增长率为19.5%，同期业绩的基准回报率为0.91%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

年初股市经历了快速下跌，风险迅速释放，更多具有增长价值的目标逐渐出现。在严格控制回撤风险的前提下，基金适当配置了一些安全边际较高的目标。目前，影响股市的各种负面因素正在逐渐消退，股市的表现也是对之前悲观预期的一种修复。目前，市场风险偏好仍处于底部复苏阶段。然而，随着通胀预期继续上升，我们很难指望资金和货币政策继续推动整个股市。在这种情况下，持续高增长的股票和基本面伴随通胀改善的子行业仍可能成为股市的结构亮点。我们将根据基本面环境和市场环境的变化，不断调整预期，从绝对回报的角度来看，将股权资产保持在合理水平，使基金持有人获得稳定的超额回报。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人数量未少于200人或基金资产净值未少于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

■

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

基金管理人将充分考虑股指期货的盈利性、流动性和风险特性，通过资产配置、品种选择和谨慎性进行投资，旨在通过股指期货实现基金套期保值。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在投资国债期货时，基金公司将根据风险管理原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特性，在风险可控的前提下适度参与国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

注:报告期内，本基金未参与国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

报告期内，基金投资决策程序符合相关法律法规要求，未发现基金投资前十名证券的发行人在此期间受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

-

6开放式基金份额变化

单位:份

■

注:总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

■

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会批准兴业巨力灵活配置混合证券投资基金募集和注册的文件

2.《兴业巨力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.兴业巨力混合证券投资基金灵活配置托管协议

4.法律意见

5.基金管理人业务资格和营业执照的审批

6.基金托管人的业务资格审批和营业执照

8.2存储位置

基金管理人办公室和基金托管人住所

8.3访问方法

投资者可以在基金经理办公时间内免费查看。

网站:http://www.cib-fund

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理实业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

工业基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网