中金纯债债券型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:CICC基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

金钟纯债务a

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金钟纯债务c

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金的基金合同生效日期为2014年11月4日。根据基金合同的约定，基金应当自基金合同生效之日起6个月内开仓。期初期末和报告期末，基金各种投资组合的比例符合基金合同的相关规定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .以上约定日期为基金合同生效日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

3.基金没有助理基金经理。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规和《CICC纯债券型证券投资基金合同》的约定，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险、保持流动性的基础上，通过积极的投资管理，努力实现基金资产长期稳定增值，不损害基金份额持有人的利益。基金投资组合符合相关法律法规。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终坚持公平对待所有投资组合，严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究、交易等各项相关流程，通过系统控制和人工监控严格控制各个环节，确保不同投资组合得到公平对待，有效防止利益转移。

报告期内，基金的运作符合法律法规和公司的公平交易制度。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

报告期内，本公司所有投资组合公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

根据公布的数据，前期自下而上政策的作用开始显现，短期国内经济增速稳定在较低水平。此外，我们注意到1月和2月信贷快速增长，部分城市房价上涨，这将对未来投资增速产生一定的积极影响。就通货膨胀而言，由于蔬菜和猪肉价格上涨，cpi反弹至较低水平。2016年1月和2月，cpi分别为1.8%和2.3%，再次回到2%以上的水平。2016年1月和2月，生产者价格指数同比分别为-5.3%和-4.9%，表明工业价格的下降幅度有所收窄。

在公开市场操作中，中国人民银行将7天反向回购利率稳定在2.25%。汇率方面，人民币汇率先降后升，基本回到年初水平。在资金方面，一季度资金相对宽松，价格相对稳定。

第一季度，债券市场表现不同。由于预期经济稳定和通胀反弹，利率债券表现不佳。中国债券财富指数的季度回报率为1.1%，但在配置基金的参与下，信用债券表现更好。中国债券公司债券财富指数季度收益率为1.7%，信用利差进一步缩小。

在本报告所述期间，根据稳健投资的原则，基金平衡了风险和收益。在追求相对稳定的投资收益的前提下，主要配置政策性金融债券和中高档信用债券。

展望2016年第二季度，短期经济增长率将稳定在一个较低的水平，但会持续多久仍有待观察。在政策方面，经济增长率仍处于较低水平，预计央行将继续保持宽松的基调，但进一步宽松的可能性将下降。在国际上，美联储在第二季度有望加息。总的来说，我们认为债券市场的进一步有利因素在短期内是有限的，但从长期来看，我国经济仍处于转型期，债券市场的长期风险也很小。

基于稳健投资的原则，基金将继续重点投资中高等级信用债券，及时调整投资组合期限，追求相对稳定的投资收益。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，CICC纯债a股净增长率为0.74%，CICC纯债c股净增长率为0.65%，同期业绩基准收益率为1.26%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日，未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股票资产。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

截至报告期末，本基金未持有沪港通投资股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有股票资产。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有权证投资。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评估

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.10.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:报告期内，基金认购份额总额包括股息再投资和转换份额；基金的总赎回份额包括转换后的份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，本基金没有影响投资者决策的其他重要信息。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证监会核准CICC纯债券型证券投资基金募集登记文件

2.CICC纯债券证券投资基金基金合同

3.CICC纯债券证券投资基金托管协议

4.关于申请募集CICC纯债券证券投资基金的法律意见

5.CICC纯债券证券投资基金招募说明书及其更新

6.基金管理人的业务资格核准和营业执照

7.基金托管人的业务资格审批和营业执照

8.中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

CICC基金管理有限公司，地址:北京市西城区太平桥街18号荣丰国际大厦17楼

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(www.ciccfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理CICC基金管理有限公司。

电话:(86)010-63211122 400-868-1166

传真:(86)010-66159121

金钟基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网