中金现金管家货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:CICC基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

金钟现金经理甲级

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注:基金的收入分配按日结转。

金钟现金经理B级

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注:基金的收入分配按日结转。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金的基金合同生效日期为2014年11月28日。根据基金合同的约定，基金应当自基金合同生效之日起6个月内开仓。期初期末和报告期末，基金各种投资组合的比例符合基金合同的相关规定。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .预约日期说明:预约日期为基金合同生效日期

2.证券从业年限计算标准:证券从业的含义符合《证券从业人员资格管理办法》的相关规定

3.基金没有基金经理的助理

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《CICC现金管理人货币市场基金合同》的约定，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产。在确保基金资产安全性和流动性的前提下，通过积极管理，努力实现业绩基准以外的稳定收益；在严格控制风险的基础上，我们将为基金持有人寻求最大利益，不损害基金份额持有人的利益。报告期内，基金投资组合符合相关法律法规的规定和基金合同的约定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终坚持公平对待所有投资组合，严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究、交易等各项相关流程，通过系统控制和人工监控严格控制各个环节，确保不同投资组合得到公平对待，有效防止利益转移。

报告期内，基金的运作符合法律法规和公司的公平交易制度。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

报告期内，本公司所有投资组合公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量不超过证券当日交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

根据公布的数据，前期自下而上政策的作用开始显现，短期国内经济增速稳定在较低水平。此外，我们注意到1月和2月信贷快速增长，部分城市房价上涨，这将对未来投资增速产生一定的积极影响。就通货膨胀而言，由于蔬菜和猪肉价格上涨，cpi反弹至较低水平。2016年1月和2月，cpi分别为1.8%和2.3%，再次回到2%以上的水平。2016年1月和2月，生产者价格指数同比分别为-5.3%和-4.9%，表明工业价格的下降幅度有所收窄。

在公开市场操作中，中国人民银行将7天反向回购利率稳定在2.25%。汇率方面，人民币汇率先降后升，基本回到年初水平。

在货币市场，第一季度基金相对宽松，基金价格相对稳定。除时间冲击外，第一季度7天银行间回购利率波动在2.4%左右，短期融资券收益率波动向下。

在运营方面，报告期内，基金主要配置短期融资券、反向回购和存款，在管理流动性的前提下追求相对稳定的回报率。

展望2016年第二季度，短期经济增长率将稳定在一个较低的水平，但会持续多久仍有待观察。在政策方面，经济增长率仍处于较低水平，预计央行将继续保持宽松政策，但进一步放松的可能性正在下降。在国际上，美联储在第二季度有望加息。总的来说，我们认为债券市场的进一步有利因素在短期内是有限的，但从长期来看，我国经济仍处于转型期，债券市场的长期风险也很小。

基金组织将坚持货币基金组织作为流动性管理工具的定位，继续保持良好的流动性和适度的剩余期限。一般性配置将重点关注存款、回购、金融债券和短期融资券等信用较好的品种，在管理流动性的前提下追求相对稳定的收益率。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，甲类基金份额净收益率为0.5400%，乙类基金份额净收益率为0.6011%，同期业绩基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日，未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金资产净值的比率为报告期内各交易日融资余额与资产净值比率的简单平均值。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，债券回购的资金余额未超过基金净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

报告期内，该理财基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金采用摊余成本法定价，即估价对象列为购买成本，收益在基金剩余期限内按实际利率法按票面利率或约定利率并考虑购买时的溢价和折价按日计提。

5.8.2

于报告期内，并无剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超出基金当日资产净值20%的情况。

5.8.3

除16家中信建投064(111608064)和16家中信建投010(111608010)外，本报告期内基金投资的前十大证券发行人在本报告期内未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

2016年1月29日，中信银行股份有限公司发布公告称:“中信银行股份有限公司兰州分行发生票据业务风险事件。经核实，涉及的风险金额为9.69亿元。目前，公安机关已经立案调查。”

通过对上述上市公司的进一步了解和分析，基金经理发现该事件对所持证券的投资价值没有实质性影响。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:报告期内，基金认购份额总额包括股息再投资和转换份额；基金的总赎回份额包括转换后的份额。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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注:基金管理人于2014年11月24日根据《CICC现金管理人货币市场基金合同》和《CICC现金管理人货币市场基金招募说明书》约定的费率，通过CICC基金管理有限公司直销中心认购该基金，认购份额合计1000万份。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，本基金没有影响投资者决策的其他重要信息。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准CICC现金管理人货币市场基金注册的文件

2.CICC现金经理货币市场基金合同

3.CICC现金经理货币市场基金托管协议

4.基金管理人的业务资格核准和营业执照

5.报告期内CICC现金管理人货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

6.中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查看，也可以自费购买。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理CICC基金管理有限公司。

电话:(86)010-63211122 400-868-1166

传真:(86)010-66159121

金钟基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网