“Kensho：让华尔街人神公愤的“叛徒””

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年1月24日起，对冲基金来电响起，寻找丹尼尔·纳德勒( daniel nadler )。 当天，这位28岁的哈佛大学经济学博士在布隆伯格新闻( bloomberg )上与人联合文案，介绍如何通过美元下跌预测S&P500种指数每周的下跌情况。 当时，交易员们利用美元和基准指数的关系大赚一笔。 伦纳德说。 “他们的电话就像你是叛徒一样！ 如果发现了这样的关系，你就利用这种关系进行交易。 请不要公开那个。 结果，大家就不能进行套利交易了。 ”。 这是快嘴的加拿大人，深色卷发垂在额头上。

在那之后的几个月内，伦纳德收到了很多这样的电话。 他的新企业肯索克( kensho )位于马萨诸塞州剑桥，由纳德勒和程序员彼得·克鲁斯卡尔( peter kruskall )共同创立。 该企业将动摇金融解体领域，就像谷歌对搜索行业的冲击一样。 也就是说，他们想把金融市场的专业信息交给中青手里，但迄今为止只有很少的顶级对冲基金和银行利用这些专业信息利用短期的市场无效获得大量利润。

肯硕企业的软件被命名为沃伦(来自沃伦·巴菲特[mr. bufett] )。 就像在谷歌上搜索一样，可以在简单的复制框中输入非常多复杂的问题。 采用直接的英语。 例如，三级飓风袭击佛罗里达州时，哪些水泥股涨幅最大？ (谁是最大的赢家？ 德克萨斯工业[ Texas工业] )。 同样，朝鲜试射导弹时，哪只防卫股上涨最快？ (雷神公司[raytheon]、美国通用电气公司[通用动态]、洛克希德·马丁公司[洛克Heed Martin ] )。 苹果公司发布新ipad时，哪些苹果公司的供应商股价涨幅最大？ ( ipad内置照相机生产传感器的豪威科技株式会社[omnivision] )。

要回答这样的问题，需要几天的时间，前提是对冲基金的分析师团队能找到所有这些数据。 但是，突破性的沃伦软件通过扫描药物批准、经济报告、货币政策变更、政治事件以及这些事件对地球上大多数金融资产的影响等9万份资料，很快就能找到6，500万份问题的答案。 该软件由亚马逊公司在位于finqloud计算互联网上的互联网服务器上运行。 finqloud位于纳斯达克，是一个非常安全的计算互联网。 伦纳德说:“这基本上是为了拆散专家队伍的数量。 ”。

如果广泛采用，沃伦软件可以撼动长期以来被布隆伯格新闻和汤姆森路透( thomson reuters )垄断的260亿美元金融数据市场，以及华尔街各大银行和桥水共同基金( Bridge Waters )。

德文郡投资企业( devonshire investors )总裁大卫·杰根( david jegen )表示:“每天，基金经理都有投资理念，必须寻找数量分解的专家来确立模型。 这是许多金融服务企业内部的瓶颈，所测试的理念很少。 ”。 德文郡投资企业是共同基金巨头富达投资集团( fidelity investments )的私募股权部门，也是肯硕企业的投资者。 “提高投资理念测试的效率、质量和数量，对在位公司来说是件好事。 ’其他投资者也持有同样的观点。 肯硕企业成立于去年5月，在种子期筹资方面，包括加速合作伙伴企业( accel partners )、布雷耶资本企业( breyer capital )、通用催化风投企业( general catalyst )、谷歌venture

伦纳德在多伦多市长大，父母是波兰和罗马尼亚的移民。 他的父亲是工程师，设计了利用声波寻找桥梁和潜水艇小裂缝的方法。 父亲在上课的外教纳德教“真正的数学”。 小时候，纳德曾一边画永动机的草图，一边花了几个小时浏览古希腊语。 之后，我去了哈佛大学学习数学和古希腊文化。 他在哈佛大学学习，打算获得哲学博士(他今年毕业)。 在校期间，写了关于信用衍生产品定价机制的论文。 (伦纳德很快指出，最初的橄榄油期货是塞勒斯[thales]在公元前600年发明的)，纳德和普利策奖获得者朱莉·格雷厄姆( jorie graham )一起研究诗歌，sigmund

肯硕企业背后的想法是纳德勒在联邦储备系统工作期间产生的。 伦纳德惊讶地发现，这个世界上最有力的金融监管机构依然依赖excel解体经济。 伦纳德说:“我以为我会成为有实时新闻的作战室。” 但是他发现联邦储备系统采用的统计工具和在宿舍房间里一样。 他把这个告诉了克鲁斯卡尔。 卡尔·克鲁斯是少年老成的程序员，在麻省理工学院获得计算机科学学士和硕士学位，在谷歌公司担任实习生，负责开发gmail的彩色标签。 我知道克鲁斯有更好的方法来做这项工作。 “我开始思考我在谷歌公司知道的事情，然后用它来拆散市场。 ”

当时，克鲁斯卡尔在谷歌公司开发了将网络带到偏远地区的方法。 在接下来的8个月里，无论是他连夜开车，还是坐巴士去这个位于各搜索引擎山景城的办公室的途中，他都在设计沃伦软件。 肯硕采用的灵感来自谷歌的技术。 例如，映射化简( mapreduce，将巨大的解决任务分配给云服务器的一种方法)和bigtable (压缩为能够解决巨大数据的规模的一种方法)。 年4月，克鲁斯卡尔从谷歌企业辞职，来到波士顿加入伦纳德·莱的行列。

用沃伦软件提问，可以得到非常美丽直观的回答。 也可以通过改变变量(如时间范围和研究的企业对象)来继续优化答案。 人们也可以用自动驾驶仪用沃伦软件进行搜索。 访问肯硕企业办公室的那天，美国耐用工业产品的订单超过了预期，标准偏差值为0.25。 据肯硕自动分析，这种情况自2009年以来发生了26次，这26次中，高乐氏企业( clorox )有23次改日为正。 “我们可能会被车撞，也可能会出事故，”伦纳德说。 “沃伦软件将继续发现价格差异。 ”。

如果在现实世界中采用，在面临中西部的龙卷风和中东的抗议活动等意想不到的状况时，能够更迅速地做出应对吧。 斯坦利·杨( stanley young ) :“在数据的观察和洞察方面，他们确实设定了新的基准。” 杨曾担任布隆伯格新闻公司产品和处理方案部门(企业产品与解决方案)和纽约证券交易所技术部( nyse technologies )的首席执行官，现为肯硕企业顾问团成员之一。

华尔街曾经目睹过无数年轻人提着所谓的黑匣子来到华尔街，为了进军华尔街，肯硕企业面临挑战。 就职于谷歌和脸书，年薪数十万美元的优秀大学毕业生每10人中就有1人就职于对冲基金，每年有数百万美元的博士生。 另外，肯硕企业的使命是将定量化解体中青化，与这个重视秘密和排外性的集团发生冲突。 头标资本企业( firstmark capital )的马特·图尔克( matt turck )说:“我认为市场将朝这个方向迅速发展，但经过一个漫长的过程。” “组织在内部处理程序和团队方面投入了大量资金，这些团队的唯一目的是构建什么样的处理程序。 ”。

伦纳德说，他正在决定一年期的垄断协议。 他说，协议的另一方是“华尔街有名的银行巨头”。 另外，计划向基金经理和买方企业租赁沃伦软件，同时参照彭博新闻和路透社的方法收取高额的软件招聘费。 “他们和经验非常丰富的基金经理进行着软件的试用。 这些基金经理非常保守，很有名。 “亿万富翁投资者吉姆·布雷耶( jim breyer )”说。 布雷耶是布雷耶资本企业的创始人兼首席执行官，也是加速合作企业的伙伴。

很多人曾问过伦纳德为什么不利用沃伦软件的计算能力设立自己的对冲基金。 “这个方法以前就有。 我不想成为第n个人那样的人”伦纳德最好开始过滤自己的电话。

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来源：成都新闻网