银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

基金经理:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

2.1基金基本信息

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2.2海外资产托管人

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金的业绩指标并不包括持有人营运基金的所有开支，例如基金的认购及赎回费用，扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金合同生效日期为2014年4月9日。根据基金合同的规定，基金应当自基金合同生效之日起六个月内开放。截至开市期末，基金的投资比例已达到基金合同第十五章的规定:在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区注册的ETF投资比例不低于基金资产的85%，其中目标指数成份股和替代股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不得超过基金净资产值的3%；一年内到期的现金和政府债券不得低于基金资产净值的5%。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .此处的任命日期和离职日期是指基金合同的生效日期或公司做出决定的日期。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2报告所述期间基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其实施标准、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产。在严格控制风险的基础上，在不损害基金份额持有人利益的前提下，为基金份额持有人寻求最大利益。基金没有违法违规行为。基金投资组合符合相关法律法规和基金合同。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，基金管理人制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》，建立了健全有效的公平交易执行制度，确保其控制下的各项投资组合得到公平对待。

在投资决策中，基金经理建立了统一的研究平台，为其所有投资组合提供公平的研究支持。同时，在投资决策过程中，所有基金管理人和投资管理人都严格遵守基金管理人的投资管理制度和投资授权制度，确保每个投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行中，基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保所有投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，基金管理人定期分析股票交易情况，并出具实施公平交易的分析报告；此外，基金管理人还定期和不定期检查公平交易制度的遵守情况和相关业务流程的执行情况，并及时报告发现的问题。

综上所述，基金管理人在报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发现任何可能导致不公平交易和利益转移的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

本基金主要采用组合复制策略，以更好地跟踪标的指数恒生中国企业指数，实现本基金的投资目标。报告期内，基金积极采取措施应对大额赎回对跟踪效果的影响。

作为投资于香港恒生中国企业指数的被动投资管理产品，基金将在严格遵守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续坚持指数被动投资策略，积极应对基金申购、赎回等因素对指数跟踪效果的影响，逐步减少前期产生的跟踪误差，努力保持投资回报与业绩基准一致。

截至报告期末，本基金的股份净值为0.8142元，本期股份净值增长率为-6.78%，同期业绩基准收益率为-6.91%。报告期内，基金日平均跟踪误差控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在5%以内。

4.5报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

报告期内，连续20个工作日未发生基金份额持有人少于200人或基金资产净值少于5000万元的情况。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末各国(地区)证券市场股票和存托凭证投资分布情况

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注:1 .股票的国家(地区)类别根据其证券交易所确定。

2.在报告所述期间结束时，基金没有持有存托凭证。

3.自2015年4月28日起，基金开始通过沪港通机制在中国香港股市投资恒生中国企业指数成份股和另类股票。截至报告期末，基金通过沪港通交易机制持有的股票市值为人民币5，848，981，494.25元，占期末净值的88.51%。。

5.3报告期末按行业划分的股票和存托凭证组合

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注:1 .上述分类采用全球行业分类标准。

2.在报告所述期间结束时，基金没有持有存托凭证。

5.4按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票和存托凭证的投资明细

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注:在报告期末，基金没有持有存托凭证。

5.5报告期末按债券信用评级分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金净资产值的比例排序的前五名金融衍生产品投资明细

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5.9按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名基金投资明细

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有任何资金。

5.10投资组合报告注释

5.10.1在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.10.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金前十只股票之间无限制性流通。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，分项之和与总额之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额为基金三级股份之间的成对转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

注:报告期内，本基金的基金管理人未使用固有资金投资本基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

9.1.1中国证监会批准银华和恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件

9.1.2银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同

9.1.3银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书

9.1.4银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议

9.1.5银华基金管理有限公司开放式基金业务规则

9.1.6基金管理人业务资格和营业执照的批准

9.1.7基金托管人业务资格和营业执照的审批

9.1.8报告期内基金管理人在指定媒体上披露的所有公告

9.2存储位置

上述参考文本存放在基金经理或基金托管人的办公室。该报告存放在基金经理和托管人的住所，供公众查阅和复制。

9.3访问方法

投资者可以免费查阅，在支付工作费用后，他们可以在合理的时间内获得上述文件的副本或复印件。投资者也可以在基金经理的网站(www.yhfund)上查阅公开披露的相关法律文件。

银华基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网