金鹰核心资源混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告于2016年4月20日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额；

2.当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

3.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

金鹰核心资源混合证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率历史趋势对比图

(2012年5月23日至2016年3月31日)

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注:1 .该基金合同于2012年5月23日生效。

2.基金投资比例符合60% ~ 95%的股票资产与基金资产比例；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具占基金资产的5% ~ 40%，其中一年内到期的现金或政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的0% ~ 3%。3.基金业绩基准为:沪深300指数增长率×75%+沪深总债券指数增长率×25%

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .聘任日期和离职日期指公司公布的聘任或解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规及其实施标准、基金合同等法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，无重大违法违规行为或基金合同，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求和本公司公平交易制度的规定，基金管理人通过规范的投资、研究和交易流程，确保了不同投资组合的公平待遇，有效防止了利益转移。

基金管理人事先规定了严格的股票期权库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度；关注交易执行中的公平交易措施，以“时间第一，价格第一”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待；之后，要加强对不同投资组合的交易价差和收益率的分析，检查公平交易的落实情况。报告期内，公司公平交易制度总体实施良好。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司参与交易所公开竞价交易的所有投资组合中，未出现当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，上证综指和成长型企业市场指数均呈现先降后升的趋势。前期，在人民币汇率贬值和登记制度出台的预期下，上证综指开始向下波动，并在1月27日触及2638.30点的季度低点后开始底部盘整，2月底开始形成较为明显的反弹，以3003.92点的季度第二高点收盘，季度跌幅为15.12%。创业板也走出了类似的市场，前期跌幅大于主板，后期反弹大于主板。该指数每季度收于2238.29点，季度跌幅为17.53%。

本季度，基金仍坚持成长型股票，关注“十三五”规划的利益逻辑，关注教育、体育、新能源汽车等主题，第一季度净增长率为-17.19%。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金份额净值为1.498元，报告期基金份额净值增长率为-17.19%，同期业绩基准增长率为-9.92%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

在2016年第二季度，我们认为经济仍在低水平运行，但这是市场一致预期的。在稳定增长的政策下，经济数据甚至可能阶段性反弹，这可能超出预期。两会结束后，十三五规划纲要出台，市场逐渐认同十三五规划。市场流动性仍然相对宽松，人民币汇率正在逐步反弹。这些因素支撑着第一季度的市场。然而，最大的风险仍然是美元的加息。尽管市场对美元加息的担忧有所减弱，但美国经济和政治可能导致美元加息超出预期。因此，我们预计市场将在第二季度大幅波动。2016年第一季度上市公司业绩增长的质量、十三五规划的落地速度、转型和稳健增长政策的出台速度、美元是否加息以及人民币汇率走势都将决定第一季度市场波动的高低程度。

在分配方面，基金将继续关注成长股和新兴产业的主题投资，重点关注环保、大健康主题、教育、体育、新能源汽车和虚拟现实等新技术。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在报告所述期间，没有需要解释的警告事项。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

不

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

不

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

不

5.11投资组合报告的注释

5.11.1在报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.11.2报告期内，基金投资的前十只股票未超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

没有。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

不

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证监会批准金鹰核心资源股权证券投资基金发行和募集的文件。

2.金鹰核心资源股权证券投资基金基金合同。

3.金鹰核心资源股权证券投资基金托管协议。

4.金鹰基金管理有限公司设立批准、营业执照及章程

5、基金托管人业务资格审批和营业执照。

6.报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、最新招股说明书及其他临时公告。

9.2存储位置

广州天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看，或者以工作成本购买拷贝。

如果投资者对此报告有任何疑问，可以咨询基金经理的客户服务中心。

客户服务中心电话:4006-135-888，020-83936180

网站:http://www.gefund

金英基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网