兴业丰利债券型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本基金的基金合同于2015年12月28日生效。

2.当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .该基金合同于2015年12月28日生效。截至报告期末，基金合同生效不到一年；

2.根据基金合同，基金的开仓期为基金合同生效之日起六个月。自2015年12月28日合同生效之日起至报告期末，基金运营时间不足6个月，仍处于期初。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .对于基金的第一任基金经理，“聘任日期”是基金合同的生效日期，“离职日期”是根据公司的决定确定的解聘日期。除第一任基金经理外，“聘任日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金整体运作合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应的制度和流程，通过系统化和人工化的方式，严格控制交易各个环节的公平执行，公平对待其管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，总体需求和供应疲软。在稳定增长政策的刺激下，经济从过度悲观转变为稳定预期。一、二线房地产销售正在蓬勃发展，而三、四线房地产销售仍受到库存压力的影响。产能过剩行业的企业仍对未来的需求预期持谨慎态度，农产品价格正在上涨，生产者价格指数(ppi)的跌幅继续收窄。从外部来看，随着美国加息的推迟，全球经济继续走弱，新兴国家经济增长放缓，国内稳定增长的压力仍然相对较大，货币政策呈现紧平衡格局，资本价格处于历史同期的较低水平。在大规模银行融资和外包资金的需求下，信用债券表现优于利率债券，整体收益率下降。

在报告期内，投资组合处于开仓阶段。考虑到银行间账户尚未开立，投资组合仍侧重于银行存款和外汇回购。随着3月份银行间账户的开通，在综合考虑绝对债券收益率水平、各种利差、资金和债券供求的基础上，该组合陆续开仓，并通过部分利率债券和信用债券提高了该组合的整体收益。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净股份增长率为0.40%，同期业绩的基准回报率为0.31%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2016年第二季度，随着一线房地产政策的收紧和三、四线去库存化的压力，房地产投资和制造业将继续保持在较低水平，通货膨胀可能继续保持在较高水平。短期而言，经济预期的恢复和通胀预期的恢复将对债券收益率产生一定影响，并增加交易机会。从长期来看，经济下行压力仍然比较大，债券收益率中心仍有空.下行的趋势我们对第二季度债券市场仍持保守态度。我们将密切关注经济、政策和环境的变化，采取适度持续稳定的经营策略，准确把握业绩较好的债券品种的投资机会，适时通过波段操作增加组合收益。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在本报告期内，连续20个工作日内，基金份额持有人数量未少于200人或基金资产净值未少于5000万元。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

注:在报告所述期间结束时，基金没有持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注:根据基金合同，基金不参与国债期货交易。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:根据基金合同，基金不参与国债期货交易。

5.9.3本期国债期货投资评估

注:根据基金合同，基金不参与国债期货交易。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

报告期内，基金投资决策程序符合相关法律法规要求，未发现基金投资前十名证券的发行人在此期间受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.10.2

在本报告所述期间，基金没有投资股票。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:截至报告期末，基金未持有限制性股票。

5.10.6投资组合报告注释中的其他书面描述

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6开放式基金份额变化

单位:份

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注:总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1 .中国证券监督管理委员会批准注册工业丰利债券证券投资基金

2.兴业丰利债券证券投资基金基金合同

3.工业丰利债券证券投资基金托管协议

4.法律意见

5.基金管理人业务资格和营业执照的审批

6.基金托管人的业务资格审批和营业执照

8.2存储位置

基金管理人办公室和基金托管人住所

8.3访问方法

投资者可以在基金经理办公时间内免费查看。

网站:http://www.cib-fund

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理实业基金管理有限公司。

客户服务中心电话4000095561

工业基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：成都新闻网