金鹰灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告于2016年4月20日发送

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额；

2.当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

3.期末可分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润的已实现部分(是期末余额，不是当期金额)中的较低者。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

1.金鹰灵活配置混合a级:

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2.金鹰灵活配置混合丙类:

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

金鹰灵活配置混合证券投资基金

累计净增长率与业绩基准收益率的历史趋势对比图

(2015年5月6日至2016年3月31日)

1.金鹰灵活配置混合a级:

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2.金鹰灵活配置混合丙类:

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注:1 .截至本报告，日本基金的投资比例符合基金合同的规定，即基金投资组合中股票资产与基金资产的比例为0-95%。在每个交易日结束时扣除股指期货合约所需的交易保证金后，基金持有的现金和一年内到期的政府债券至少为基金净资产值的5%。

2.2015年5月6日，基金由金鹰泰国精选信用债券证券投资基金转型为金鹰灵活配置混合证券投资基金。转型后的业绩基准为:沪深300指数收益率×50%+沪深300债券指数总收益率×50%。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .聘任日期和离职日期指公司公布的聘任或解聘日期；

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2报告所述期间基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规及其实施标准、基金合同等法律文件，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告所述期间，基金的运作合法合规。2015年11月12日，本基金持有的“15山水scp001”发行人山东山水水泥集团有限公司(以下简称“15山水scp001”发行人)发布了《山东山水水泥集团有限公司2015年一期超短期融资券未能按时足额还本付息公告》。由于“15山水scp001”发行人未能按约定筹集到足够的偿债资金，直至债券到期后无法按时足额支付，基金管理人已代表金鹰灵活配置混合证券投资基金在广州市中级人民法院起诉“15山水scp001”发行人，并被法院受理，广州市中级人民法院已受理该公司的诉讼财产保全申请，并查封了被告山东山水水泥集团有限公司的部分财产..基金管理人将按照基金合同的相关规定采取措施维护基金份额持有人的利益，并按照《证券投资基金信息披露管理办法》履行信息披露义务。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求和本公司公平交易制度的规定，基金管理人通过规范的投资、研究和交易流程，确保了不同投资组合的公平待遇，有效防止了利益转移。

基金管理人事先规定了严格的股票期权库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度；关注交易执行中的公平交易措施，以“时间第一，价格第一”为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保所有投资组合得到公平对待；之后，要加强对不同投资组合的交易价差和收益率的分析，检查公平交易的落实情况。报告期内，公司公平交易制度总体实施良好。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本公司参与交易所公开竞价交易的所有投资组合中，未出现当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益转移的基金异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2016年1月和2月，工业增加值下降，但大规模信贷供应、投资增长反弹和一二线城市房价大幅上涨，使市场对经济复苏的预期明显增强。3月份，官方制造业采购经理人指数大幅反弹至50.2以上。从3月份的高频数据来看，工业增加值将明显回升。随着库存周期处于底部，市场开始预期经济将企稳并反弹。另一方面，春节过后，蔬菜和猪肉价格不但没有下跌，反而上涨了，对通胀的担忧再次困扰着市场。2月和3月，cpi同比增长2.3%。尽管通货膨胀有所反弹，但仍然非常温和。

一季度货币政策总体稳定宽松，但mpa的首次操作仍导致季度末资金非常紧张。3月1日，央行将存款准备金率下调0.5个百分点，但7天反向回购利率仍稳定在2.25%。一季度，利率债券收益率震荡上升，但幅度不大，而信用债券在配置需求充足的情况下仍表现强劲，尚未出现明显调整。

2016年第一季度，股市明显下跌，沪深300指数下跌13.75%，债券市场走势分化，利率债券收益上下波动，信用债券收益下降。

一季度，基金主要集中在新股认购和流动性管理方面，并配置了一些高等级的长期短期融资。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，甲类基金净份额为1.0507元。本报告期内净份额增长率为0.75%，同期基准增长率为-6.13%；c类基金份额净值为1.0056元，本报告股份期净值增长率为0.24%，同期业绩基准增长率为-6.13%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2016年第二季度，从经济增长的角度来看，第一季度开始的疲弱复苏有望持续，但在产能过剩的背景下，经济复苏的时间和空时间可能相对有限。就价格而言，尽管猪肉价格仍在上涨，但清明节后蔬菜价格大幅下跌。尽管通货膨胀仍处于上升压力之下，但空的上升速度并不大。在第二季度，货币政策在第一季度保持稳定和宽松，货币市场利率预计将保持稳定。在基本面和供给的压力下，债券市场可能仍会经历调整，但幅度预计不会很大。

基于上述分析，本基金将继续持有短期及高等级信用债券，并继续参与新股认购。此外，适度参与可转换债券市场，实行波段操作，努力为基金持有人创造超额回报。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

在报告所述期间，没有需要解释的警告事项。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未通过沪港通投资股票。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间，基金没有投资贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间，基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

没有。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

没有。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

没有。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2报告期内基金投资的前十只股票未超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告所述期间结束时，基金在转换期内维持可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

没有。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

不

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证监会批准金鹰灵活配置混合证券投资基金的发行和募集文件。

2.金鹰混合证券投资基金灵活配置基金合同。

3.混合证券投资基金灵活配置金鹰托管协议。

4.金鹰基金管理有限公司设立批准、营业执照及章程

5、基金托管人业务资格审批和营业执照。

6.报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、最新招股说明书及其他临时公告。

9.2存储位置

广州天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

9.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看这些拷贝，或者以工作成本购买，或者访问基金经理的网站，网址是http://www.gefund。

如果投资者对此报告有任何疑问，可以咨询基金经理的客户服务中心，其电话号码为4006-135-888或020-83936180。

金英基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网