九泰日添金货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:九台基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .基金的收入分配按日结转；

2.本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

九台日天津货币a

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注:基金的收入分配按日结转。

九台日天津货币b

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注:基金的收入分配按日结转。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .该基金合同于2015年12月8日生效。截至本报告所述期间结束时，基金合同已有一年未生效。

2.根据基金合同的规定，基金的投资比例应在基金合同生效之日起6个月内达到基金合同的要求，且截至报告期末基金尚未完成持仓。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司投资研究活动内幕交易防控指导意见》、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉、安全、高效的原则，在严格控制投资风险的基础上管理和使用基金资产

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和程序，通过系统化和人工化的方法严格控制交易各个环节的公平执行。报告期内，公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。报告期内，本公司管理的投资组合不存在当日反向交易较少的单边交易量，较当日证券交易量超出5%(债券回购和股指期货除外)。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

一季度，稳定增长是宏观调控的重点。由于财政努力和信贷扩张，工业企业的利润结束了几个月的下降趋势，市场对经济稳定的预期有所提高。受生猪周期、春节以及恶劣天气导致的运输成本和蔬菜价格上涨的影响，cpi上涨。总体而言，市场资金保持稳定和宽松，季度末的资金因精神创伤和痛苦评估规则的影响而收紧。基本面因素和资本因素，加上监管调查对债券市场外杠杆新闻的影响，导致本季度末债券收益率出现调整。作为一种“现金管理工具”，每日黄金货币市场基金总是把产品的流动性管理放在首位。本季度，日金货币市场基金流动性没有出现异常，满足了投资者正常申购和赎回要求，重复大额赎回申请。九台日进货币市场基金灵活运用债券回购、银行存款等货币市场工具，使其资产具有较强的流动性。九台日金金货币市场基金注重资产安全，兼顾内外评级数据，严格控制信用风险。在报告所述期间，这些产品实现了正回报，超过了业绩基准。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金份额净甲类增长率为0.7048%，业绩基准收益率为0.3357%；报告期内，基金份额净值B类增长率为0.7620%，基准业绩收益率为0.3357%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金净资产值之比是报告期内每个交易日融资余额与基金净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，回购货币市场基金债券的资金余额不超过净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

基金合同规定，“基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天”，且基金在报告期内未超过标准。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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注:本报告期内，本基金不仅持有5只债券。

5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

本基金的估值采用“摊余成本法”，即估值对象列为购买成本，在剩余期限内根据票面利率或约定利率并考虑购买时的溢价和折价进行平均摊销，损益按日计提。

5.8.2

于报告期内，本基金并无持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据，亦无该等浮动利率票据的摊销成本超出当日资产净值20%的情况。

5.8.3

报告期内，监管机构未对基金投资前十名证券的发行人进行调查，在本报告编制日前一年内，基金投资前十名证券的发行人未受到公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

在报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

在此期间，没有影响投资者决策的其他重要信息。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准九台日金田货币市场基金注册的文件

2.九台日金田货币市场基金基金合同

3.九台日金田货币市场基金托管协议

4.法律意见

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照

6.基金托管人业务资格和营业执照的审批

7.中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

基金合同和托管协议存放于基金管理人和基金托管人处；其他备查文件应存放在基金经理办公室。

9.3访问方法

投资者可以在营业时间内免费在存放地点进行检查，或者自费购买拷贝。

九台基金管理有限公司

2016年4月20日

来源：成都新闻网